time-series
У меня есть набор данных с пропущенными датами, как это. date,value 2015-01-01,7392 2015-01-03,4928 2015-01-06,8672 Это то, чего я ожидаю достичь. date,value 2015-01-01,7392 2015-01-02,7392 # ffill 1st 2015-01-03,4928 2015-01-04,4928 # ffill 3rd 2015-01-05,4928 # ffill 3rd 2015-01-06,8672 Я много пробо...
У меня возникли проблемы с разработкой данных.таблица, которая дает мне max/min на основе нескольких столбцов, которые разделяют шаблон имени. Это упрощенная таблица: int <- seq(as.POSIXct("2016-04-08"), as.POSIXct("2016-04-10"), by="6 h") df <- data.frame(date = int, x_01 = runif(9), x_02 = runif(9)...
Я попытался использовать hmmlearn из GitHub для запуска бинарной скрытой марковской модели. Это не работает: import hmmlearn.hmm as hmm transmat = np.array([[0.7, 0.3], [0.3, 0.7]]) emitmat = np.array([[0.9, 0.1], [0.2, 0.8]]) obs = np.array([0, 0, 1, 0, 0]) startp...
При анализе данных о спросе и потреблении энергии у меня возникают проблемы с повторной выборкой и интерполяцией трендовых данных временных рядов. Пример набора данных: timestamp value kWh ------------------ --------- 12/19/2011 5:43:21 PM 79178 12/19/2011 5:58:21 PM 79179.88 12/...
Предположим, что мои данные-это ежедневные подсчеты и имеют в качестве индекса столбец DateTimeIndex. Есть ли способ получить среднее значение за последние n дней недели? Например, если дата-воскресенье 15 августа, я хотел бы получить среднее количество отсчетов (воскресенье 8 августа, воскресенье 1 августа, ...
Я пытаюсь вручную вычислить стандартную ошибку константы в модели ARIMA, если она включена. Я сослался на текст Box and Jenkins (1994), особенно раздел 7.2, но мое понимание заключается в том, что упомянутые здесь методы вычисляют матрицу дисперсии-ковариации только для параметров ARIMA, а не константу. Попро...
Различные способы задания одной и той же модели AR (или MA), оцениваемой функцией arima() в пакете forecast в R, дают различные значения BIC (байесовского информационного критерия). Почему это происходит? Рассмотрим две модели: (1) AR (1) (2) AR(2) с коэффициентом на AR2, ограниченным нулем На бумаге ...
Я реализовал функцию в python для вычисления автокорреляции временного ряда с определенным запаздыванием k. она реализована в предположении, что некоторые временные ряды не могут быть стационарными. Однако я нахожу, что для некоторых из них я получаю значения больше 1, особенно на последних лагах. Так что, на...
у меня есть две серии s1 и s2 с одинаковыми (не последовательными) индексами. Как мне комбинировать s1 и s2 чтобы быть двумя столбцами в фрейме данных и сохранить один из индексов в качестве третьего столбца?...
Как использовать strptime или любые другие функции для разбора временных меток с миллисекундами в R? time[1] # [1] "2010-01-15 13:55:23.975" strptime(time[1], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f") # [1] NA strptime(time[1], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S") # [1] "2010-01-15 13:55:23"` ...