Стандартная ошибка постоянной Аримы

Я пытаюсь вручную вычислить стандартную ошибку константы в модели ARIMA, если она включена. Я сослался на текст Box and Jenkins (1994), особенно раздел 7.2, но мое понимание заключается в том, что упомянутые здесь методы вычисляют матрицу дисперсии-ковариации только для параметров ARIMA, а не константу. Попробовал поискать в интернете, но не смог найти никакой теории. Программное обеспечение, такое как Minitab, R и т. д. рассчитайте это, поэтому мне было интересно, что это за способ? Может ли кто-то предоставить любой указатель(ы) на эту тему? Спасибо.

3 2
time-series

3 ответа:

arima() подойдет регрессионная модель с ошибками ARMA. Константа рассматривается как коэффициент регрессионной переменной, состоящей только из 1s. поэтому вам нужна ковариационная матрица коэффициентов регрессии, которая обычно вычисляется отдельно от ковариационной матрицы коэффициентов ARMA. Посмотрите на раздел 8.3 Гамильтоновского "анализа временных рядов"

5

Одна из самых приятных вещей в R заключается в том, что вы можете получить доступ к большому количеству исходного кода самого R из среды. Если вы просто наберете arima в командной строке, вы получите высокоуровневый исходный код для функции arima(). Я получил несколько страниц кода здесь, когда попробовал его.

Вы действительно пропускаете все, что реализовано внутри исполняемого файла R в машинном коде, но часто высокоуровневый код говорит вам все, что вы хотите знать.

1

Возможно, сдвиг перспективы может решить эту проблему. Вместо того чтобы рассматривать константу как нечто особенное, просто рассмотрим задачу без константы и с переменной, которая является вектором единиц.

0