Как портфельное программное обеспечение генерирует свои портфельные предложения так быстро, когда возможности огромны? [закрытый]

Я надеюсь, что это не будет закрыто, потому что это связано с алгоритмами, которые я не смог выяснить(это также довольно долго, потому что я так запутался в том, как это делается). В основном много лет назад я работал в взаимном фонде, и мы использовали различные инструменты для выбора оптимизации портфелей, а также хеджирования существующих. Мы возьмем эти результаты и сделаем наши собственные модификации, а затем продадим их клиентам. После того, как моя компания сократилась, я решил, что хочу попробовать (чтобы создайте программное обеспечение и включите Мои настройки), но я понятия не имею, как на самом деле создаются комбинации для программного обеспечения.

После 6 месяцев попыток я признаю, что мой подход невозможен. Я пытался использовать алгоритмы комбинаций, как из книги кнута, а также делать комбинации bit, чтобы попытаться найти все возможные портфели(я ограничил их 30 акциями) на NYSE(5000+ акций). Но по словам всех, с кем я говорил, это займет у меня миллиарды миллиардов лет. чтобы просто получить один день результатов(для меня на GPU я остановил его после 2 дней прямой обработки).

Так что же я упускаю? Мы бы ввели нашу толерантность к риску и взгляд на рынок(ожидания роста фондового рынка, инфляционные ожидания, ожидания ФРС и т. д..) и это дало бы нам идеальный портфель (в теории..) в течение нескольких секунд / минут. С тысячами возможностей и квадриллионами возможных комбинаций Весов акций, как они могут рассчитывать результаты так быстро (или вообще)? Как администратор системы, я знаю, что мы загружали файл каждый день(менее 100 МБ и загружены в базу данных mssql, вероятно, просто рынок data..so не то чтобы у нас были все возможности. Используя мой подход выше, я получал файл 5 гигов за минуту выполнения моей версии комбинации кнута algo), и приложения работали в автономном режиме(поэтому он должен был делать это локально на рабочем столе/ноутбуке, а не на массивном суперкомпьютере где-то и требовал минуты или двух для запуска..15 минут был самым длинным для Глобального фонда, который включает в себя все акции в мире). Это так запутанно, потому что их работа требовала корреляции всего фонда(Я не думаю, что они просто посылали Лучшие акции, которые они предварительно рассчитали, потому что все получили разные результаты). Итак, если я хотел 30-процентный фонд, который давал мне 2% прибыли и имел отрицательную корреляцию с рынком, и был хеджирован на 60%, как программное обеспечение могло так быстро генерировать этот портфель из миллиардов возможностей? заметьте, это не так. спрашивая о математической или финансовой части, я спрашиваю, как он смог генерировать 30 акций со всего рынка, которые давали 2% прибыли, когда для этого ему нужно было бы знать доходность всего 30 портфелей акций (только это заставило бы его работать в течение миллиардов лет, верно? другие ограничения делают его более сложным).

Так как же это делается программно? Я начинаю верить, что они не используют комбинационный алгоритм кнута, чтобы генерировать каждую возможность, пока их результаты не кажутся случайно выбранными, и индивидуальный выбор акций, похоже, упускает корреляционную часть. Как может так много инвестиционных программ делать такие вещи?